V-Lab
FII RB CAPITAL I Fundo de Fundos广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年5月22日 星期五的波动率预测
1天
16.08%
decreased by 0.26%
1周
16.32%
decreased by 0.02%
1个月
17.10%
increased by 0.76%
更新于2026年5月23日星期六 UTC 04:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月6日 至 2026年5月4日模型洞察
波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为27天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0419 | 6.37*** |
| αARCH | 0.0461 | 11.44*** |
| βGARCH | 0.9284 | 135.02*** |
0.975
持续性27天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0419 | 6.37*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0461 | 11.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9284 | 135.02*** |
持续性:
0.975
半衰期:
27天
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