V-Lab
FII RB CAPITAL I Fundo de Fundos非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年5月22日 星期五的波动率预测
1天
15.60%
decreased by 0.24%
1周
15.73%
decreased by 0.11%
1个月
16.23%
increased by 0.39%
更新于2026年5月23日星期六 UTC 04:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月6日 至 2026年5月4日模型洞察
在持续性为 0.990 时，波动率冲击的半衰期为 71个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 波动率幂次 δ = 1.33 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.990，冲击半衰期约71天δ = 1.33 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0152 | 5.84*** |
| αARCH | 0.0248 | 0.27 |
| βGARCH | 0.9644 | 246.40*** |
| γ杠杆 | 1.0000 | 0.18 |
| δ幂 | 1.3288 | 10.73*** |
0.990
持续性71天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0152 | 5.84*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0248 | 0.27 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9644 | 246.40*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.0000 | 0.18 |
δ 幂 变换幂次 | 1.3288 | 10.73*** |
持续性:
0.990
半衰期:
71天
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