V-Lab
FII RB CAPITAL I Fundo de Fundos非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2025年10月15日 星期三的波动率预测
1天
20.05%
increased by 0.60%
1周
19.71%
increased by 0.26%
1个月
19.00%
decreased by 0.45%
更新于2026年5月7日星期四 UTC 05:55
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月6日 至 2025年10月14日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.24 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天δ = 1.24 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1308 | 13.12*** |
| αARCH | 0.2214 | 29.93*** |
| βGARCH | 0.7093 | 55.69*** |
| γ杠杆 | -0.0299 | -1.68* |
| δ幂 | 1.2365 | 11.49*** |
0.890
持续性6天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1308 | 13.12*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2214 | 29.93*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7093 | 55.69*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0299 | -1.68* |
δ 幂 变换幂次 | 1.2365 | 11.49*** |
持续性:
0.890
半衰期:
6天
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