V-Lab
FII RB CAPITAL I Fundo de FundosGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年5月22日 星期五的波动率预测
1天
13.77%
decreased by 0.86%
1周
14.41%
decreased by 0.22%
1个月
16.45%
increased by 1.82%
更新于2026年5月23日星期六 UTC 04:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月6日 至 2026年5月4日模型洞察
波动率冲击以 34个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约34天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.39，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为34天v = 3.39 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.5392 | 3.81*** |
| αARCH | 0.0819 | 23.64*** |
| βGARCH | 0.9796 | 177.52*** |
| ν自由度 | 3.3947 | 14.03*** |
0.980
持续性34天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.5392 | 3.81*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0819 | 23.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9796 | 177.52*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.3947 | 14.03*** |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
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