V-Lab
FII RB CAPITAL I Fundo de Fundos非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年5月22日 星期五的波动率预测
1天
15.15%
decreased by 0.38%
1周
16.14%
increased by 0.61%
1个月
18.37%
increased by 2.84%
更新于2026年5月23日星期六 UTC 04:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月6日 至 2026年5月4日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1366 | 10.16*** |
| αARCH | 0.1143 | 13.45*** |
| βGARCH | 0.8086 | 61.63*** |
| γ杠杆 | -0.0083 | -0.13 |
0.923
持续性9天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1366 | 10.16*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1143 | 13.45*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8086 | 61.63*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0083 | -0.13 |
持续性:
0.923
半衰期:
9天
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