V-Lab
Real Investor Fundo De Investimento Imobiliario非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
13.64%
increased by 5.35%
1周
12.47%
increased by 4.18%
1个月
10.81%
increased by 2.52%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:33
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2023年2月14日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0789 | 2.13** |
| αARCH | 0.1076 | 2.90*** |
| βGARCH | 0.6828 | 6.29*** |
| γ杠杆 | 0.1225 | 0.61 |
0.790
持续性3天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0789 | 2.13** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1076 | 2.90*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6828 | 6.29*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1225 | 0.61 |
持续性:
0.790
半衰期:
3天
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