V-Lab
Real Investor Fundo De Investimento ImobiliarioGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
9.36%
increased by 2.12%
1周
9.55%
increased by 2.31%
1个月
9.93%
increased by 2.69%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:33
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2023年2月14日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.18，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天v = 4.18 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4178 | 1.35 |
| αARCH | 0.1117 | 1.59 |
| βGARCH | 0.8827 | 9.94*** |
| ν自由度 | 4.1776 | 0.67 |
0.883
持续性6天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4178 | 1.35 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1117 | 1.59 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8827 | 9.94*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.1776 | 0.67 |
持续性:
0.883
半衰期:
6天
Real Investor Fundo De Investimento Imobiliario其他分析
房地产的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析