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Real Investor Fundo De Investimento Imobiliario乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
10.56%
increased by 0.24%
1周
10.93%
increased by 0.61%
1个月
12.11%
increased by 1.79%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:33
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2023年2月14日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 32个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约32天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为32天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0253 | 0.96 |
| αARCH | 0.1552 | 3.27*** |
| βGARCH | 0.8235 | 25.14*** |
0.979
持续性32天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0253 | 0.96 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1552 | 3.27*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8235 | 25.14*** |
持续性:
0.979
半衰期:
32天
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