V-Lab
Real Investor Fundo De Investimento Imobiliario曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
8.99%
increased by 1.73%
1周
8.85%
increased by 1.59%
1个月
8.62%
increased by 1.36%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:33
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2023年2月14日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8900 | 5.41*** |
| αARCH | 0.0876 | 2.50** |
| βGARCH | 0.7472 | 6.94*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.1153 | -0.92 |
0.835
持续性4天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8900 | 5.41*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0876 | 2.50** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7472 | 6.94*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.1153 | -0.92 |
持续性:
0.835
半衰期:
4天
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