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Real Investor Fundo De Investimento Imobiliario指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
8.86%
increased by 0.87%
1周
9.17%
increased by 1.18%
1个月
9.72%
increased by 1.73%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:33
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2023年2月14日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.1293 | -1.59 |
| αARCH | 0.1907 | 2.73*** |
| βGARCH | 0.8562 | 10.77*** |
| γ杠杆 | -0.0643 | -0.73 |
0.856
持续性4天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.1293 | -1.59 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1907 | 2.73*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8562 | 10.77*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0643 | -0.73 |
持续性:
0.856
半衰期:
4天
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