V-Lab
Real Investor Fundo De Investimento Imobiliario非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
9.02%
increased by 0.73%
1周
9.25%
increased by 0.96%
1个月
9.59%
increased by 1.30%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:33
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2023年2月14日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0677 | 1.50 |
| αARCH | 0.0827 | 1.63 |
| βGARCH | 0.7471 | 7.09*** |
| γ杠杆 | 0.2904 | 1.19 |
| δ幂 | 1.8831 | 2.10** |
0.832
持续性4天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0677 | 1.50 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0827 | 1.63 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7471 | 7.09*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2904 | 1.19 |
δ 幂 变换幂次 | 1.8831 | 2.10** |
持续性:
0.832
半衰期:
4天
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