V-Lab
Cyrela Credito FII非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
15.46%
decreased by 0.27%
1周
15.63%
decreased by 0.10%
1个月
16.26%
increased by 0.53%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年11月23日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 49个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约49天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.53 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为49天δ = 1.53 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0218 | 2.03** |
| αARCH | 0.1106 | 3.97*** |
| βGARCH | 0.8894 | 29.99*** |
| γ杠杆 | -0.1424 | -0.89 |
| δ幂 | 1.5290 | 3.68*** |
0.986
持续性49天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0218 | 2.03** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1106 | 3.97*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8894 | 29.99*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1424 | -0.89 |
δ 幂 变换幂次 | 1.5290 | 3.68*** |
持续性:
0.986
半衰期:
49天
房地产的其他非对称指数ARCH模型分析