V-Lab
Cyrela Credito FII曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
18.94%
decreased by 0.73%
1周
19.39%
decreased by 0.28%
1个月
19.87%
increased by 0.20%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年11月23日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.9621 | 2.09** |
| αARCH | 0.1074 | 3.11*** |
| βGARCH | 0.6468 | 4.92*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 22.3790 | 2.97*** |
| γ2 | -37.6411 | -4.07*** |
| γ3 | 22.4777 | 5.33*** |
| γ4 | -11.4695 | -2.16** |
| γ5 | 14.2394 | 2.54** |
| γ6 | -22.9145 | -4.56*** |
| γ7 | 21.2233 | 4.51*** |
| γ8 | -13.0772 | -2.44** |
| γ9 | 14.9553 | 2.25** |
0.754
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.9621 | 2.09** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1074 | 3.11*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6468 | 4.92*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 22.3790 | 2.97*** |
| γ2 | -37.6411 | -4.07*** |
| γ3 | 22.4777 | 5.33*** |
| γ4 | -11.4695 | -2.16** |
| γ5 | 14.2394 | 2.54** |
| γ6 | -22.9145 | -4.56*** |
| γ7 | 21.2233 | 4.51*** |
| γ8 | -13.0772 | -2.44** |
| γ9 | 14.9553 | 2.25** |
持续性:
0.754
半衰期:
2天
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