V-Lab
Cyrela Credito FII指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
16.66%
decreased by 0.13%
1周
16.86%
increased by 0.07%
1个月
17.56%
increased by 0.77%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年11月23日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 30个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约30天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为30天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0142 | 1.35 |
| αARCH | 0.2112 | 4.33*** |
| βGARCH | 0.9768 | 82.73*** |
| γ杠杆 | 0.0413 | 0.91 |
0.977
持续性30天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0142 | 1.35 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2112 | 4.33*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9768 | 82.73*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0413 | 0.91 |
持续性:
0.977
半衰期:
30天
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