V-Lab
Storage King Group非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
24.48%
increased by 2.61%
1周
26.87%
increased by 5.00%
1个月
27.70%
increased by 5.83%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:08
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2023年7月31日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加390%。 波动率幂次 δ = 0.56 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大390%δ = 0.56 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8538 | 2.15** |
| αARCH | 0.1357 | 3.21*** |
| βGARCH | 0.2823 | 1.12 |
| γ杠杆 | 0.8907 | 3.10*** |
| δ幂 | 0.5573 | 1.41 |
0.377
持续性1天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8538 | 2.15** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1357 | 3.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2823 | 1.12 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.8907 | 3.10*** |
δ 幂 变换幂次 | 0.5573 | 1.41 |
持续性:
0.377
半衰期:
1天
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