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BTG Pactual Real Estate Hedge Fund FII - Responsabilidade Limitada乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
12.54%
increased by 3.69%
1周
12.02%
increased by 3.17%
1个月
10.60%
increased by 1.75%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:33
参数估计
2024年12月17日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0175 | 0.86 |
| αARCH | 0.2722 | 2.28** |
| βGARCH | 0.6568 | 10.61*** |
0.929
持续性9天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0175 | 0.86 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2722 | 2.28** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6568 | 10.61*** |
持续性:
0.929
半衰期:
9天
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