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BTG Pactual Real Estate Hedge Fund FII - Responsabilidade Limitada曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
18.16%
increased by 0.85%
1周
18.19%
increased by 0.88%
1个月
18.26%
increased by 0.95%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:33
参数估计
2024年12月17日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7227 | 4.13*** |
| αARCH | 0.0715 | 1.98** |
| βGARCH | 0.8199 | 8.57*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 1.4883 | 2.40** |
0.891
持续性6天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7227 | 4.13*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0715 | 1.98** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8199 | 8.57*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 1.4883 | 2.40** |
持续性:
0.891
半衰期:
6天
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