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BTG Pactual Real Estate Hedge Fund FII - Responsabilidade Limitada非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
12.57%
increased by 3.47%
1周
11.11%
increased by 2.01%
1个月
8.29%
decreased by 0.81%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:33
参数估计
2024年12月17日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.03 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天δ = 1.03 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0375 | 1.40 |
| αARCH | 0.2736 | 5.02*** |
| βGARCH | 0.6645 | 10.55*** |
| γ杠杆 | -0.1145 | -1.89* |
| δ幂 | 1.0323 | 1.26 |
0.883
持续性6天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0375 | 1.40 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2736 | 5.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6645 | 10.55*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1145 | -1.89* |
δ 幂 变换幂次 | 1.0323 | 1.26 |
持续性:
0.883
半衰期:
6天
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