V-Lab
BTG Pactual Real Estate Hedge Fund FII - Responsabilidade LimitadaGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
18.19%
increased by 2.70%
1周
18.26%
increased by 2.77%
1个月
18.49%
increased by 3.00%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:33
参数估计
2024年12月17日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 27个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约27天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.66，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为27天v = 5.66 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5163 | 0.67 |
| αARCH | 0.1275 | 2.64*** |
| βGARCH | 0.9745 | 25.64*** |
| ν自由度 | 5.6625 | 0.73 |
0.975
持续性27天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5163 | 0.67 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1275 | 2.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9745 | 25.64*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.6625 | 0.73 |
持续性:
0.975
半衰期:
27天
BTG Pactual Real Estate Hedge Fund FII - Responsabilidade Limitada其他分析
房地产的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析