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红土创新深圳安居REIT非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月8日 星期四的波动率预测
1天
14.92%
decreased by 0.44%
1周
16.84%
increased by 1.48%
1个月
19.25%
increased by 3.89%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:26
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年8月31日 至 2026年9月30日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3118 | 1.87* |
| αARCH | 0.2335 | 4.87*** |
| βGARCH | 0.5758 | 5.77*** |
| γ杠杆 | 0.0351 | 0.53 |
| δ幂 | 2.0985 | 2.31** |
0.818
持续性3天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3118 | 1.87* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2335 | 4.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5758 | 5.77*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0351 | 0.53 |
δ 幂 变换幂次 | 2.0985 | 2.31** |
持续性:
0.818
半衰期:
3天
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