V-Lab
红土创新深圳安居REITGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月8日 星期四的波动率预测
1天
11.85%
decreased by 0.07%
1周
14.96%
increased by 3.04%
1个月
19.08%
increased by 7.16%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:27
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年8月31日 至 2026年9月30日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.65，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天v = 2.65 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8356 | 0.90 |
| αARCH | 0.2128 | 2.57** |
| βGARCH | 0.8492 | 4.87*** |
| ν自由度 | 2.6488 | 3.32*** |
0.849
持续性4天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8356 | 0.90 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2128 | 2.57** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8492 | 4.87*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.6488 | 3.32*** |
持续性:
0.849
半衰期:
4天
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