V-Lab
红土创新深圳安居REIT广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月8日 星期四的波动率预测
1天
12.16%
decreased by 0.03%
1周
13.93%
increased by 1.74%
1个月
15.32%
increased by 3.13%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:26
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年8月31日 至 2026年9月30日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3011 | 2.89*** |
| αARCH | 0.2229 | 3.77*** |
| βGARCH | 0.4746 | 3.93*** |
0.698
持续性2天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3011 | 2.89*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2229 | 3.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4746 | 3.93*** |
持续性:
0.698
半衰期:
2天
房地产的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析