跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

红土创新深圳安居REITGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月8日 星期四的波动率预测

1天

12.06%

decreased by 0.03%

1周

13.85%

increased by 1.76%

1个月

15.34%

increased by 3.25%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:26

按 Delete 或 Backspace 键可移除此时间序列。
时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

红土创新深圳安居REIT GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2022年8月31日 至 2026年9月30日

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
ω常数项0.2858
2.68***
αARCH0.1913
2.29**
βGARCH0.4938
4.03***
γ杠杆0.0616
0.37

0.716

持续性

2天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.2858
2.68***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1913
2.29**
β

GARCH

波动率持续性

0.4938
4.03***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0616
0.37

持续性:

0.716

半衰期:

2天