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红土创新深圳安居REITMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月8日 星期四的波动率预测

1天

8.88%

decreased by 0.06%

1周

9.64%

increased by 0.70%

1个月

10.62%

increased by 1.68%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:27

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时间范围:

从

24-09-30

至

26-09-30

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

红土创新深圳安居REIT MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2022年8月31日 至 2026年9月30日
已强制平稳性

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
m窗口61
αARCH0.1033
2.98***
βGARCH0.5843
4.87***
γ杠杆0.0841
1.21
λ₁τ截距0.2358
2.27**
λ₂预测调整0.7725
5.63***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.730

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

61
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1033
2.98***
β

GARCH

波动率持续性

0.5843
4.87***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0841
1.21
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.2358
2.27**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.7725
5.63***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.730

半衰期:

2天