V-Lab
红土创新深圳安居REIT曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月8日 星期四的波动率预测
1天
6.22%
unchanged at 0.00%
1周
6.95%
increased by 0.73%
1个月
7.33%
increased by 1.11%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:26
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年8月31日 至 2026年9月30日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8595 | 4.74*** |
| αARCH | 0.2275 | 3.97*** |
| βGARCH | 0.3366 | 2.62*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0946 | 0.49 |
| γ2 | -0.6567 | -2.05** |
0.564
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8595 | 4.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2275 | 3.97*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3366 | 2.62*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0946 | 0.49 |
| γ2 | -0.6567 | -2.05** |
持续性:
0.564
半衰期:
1天
房地产的其他曲线-GARCH模型分析