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红土创新深圳安居REIT非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月8日 星期四的波动率预测
1天
14.90%
decreased by 0.47%
1周
16.76%
increased by 1.39%
1个月
19.08%
increased by 3.71%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:26
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年8月31日 至 2026年9月30日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3048 | 2.55** |
| αARCH | 0.2164 | 2.27** |
| βGARCH | 0.5815 | 6.63*** |
| γ杠杆 | 0.0315 | 0.17 |
0.814
持续性3天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3048 | 2.55** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2164 | 2.27** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5815 | 6.63*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0315 | 0.17 |
持续性:
0.814
半衰期:
3天
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