V-Lab
Fonciere INEA非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
13.00%
decreased by 0.41%
1周
13.32%
decreased by 0.09%
1个月
14.40%
increased by 0.99%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:44
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年12月7日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 38个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约38天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为38天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0292 | 5.79*** |
| αARCH | 0.1075 | 4.33*** |
| βGARCH | 0.8372 | 50.68*** |
| γ杠杆 | 0.0743 | 1.58 |
0.982
持续性38天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0292 | 5.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1075 | 4.33*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8372 | 50.68*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0743 | 1.58 |
持续性:
0.982
半衰期:
38天
房地产的其他非对称乘法误差模型分析