V-Lab
Fonciere INEA曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
7.43%
decreased by 0.17%
1周
7.86%
increased by 0.26%
1个月
8.88%
increased by 1.28%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:44
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2006年12月7日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 10个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6444 | 4.08*** |
| αARCH | 0.1018 | 6.73*** |
| βGARCH | 0.8286 | 26.97*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.6561 | -3.28*** |
| γ2 | 0.8105 | 2.89*** |
| γ3 | -0.2321 | -1.18 |
| γ4 | 0.2808 | 1.46 |
| γ5 | -0.5056 | -2.44** |
| γ6 | 0.7447 | 3.02*** |
| γ7 | -0.7575 | -2.75*** |
| γ8 | 0.4016 | 1.25 |
| γ9 | -0.0774 | -0.23 |
| γ10 | -0.3701 | -0.78 |
0.930
持续性10天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6444 | 4.08*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1018 | 6.73*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8286 | 26.97*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.6561 | -3.28*** |
| γ2 | 0.8105 | 2.89*** |
| γ3 | -0.2321 | -1.18 |
| γ4 | 0.2808 | 1.46 |
| γ5 | -0.5056 | -2.44** |
| γ6 | 0.7447 | 3.02*** |
| γ7 | -0.7575 | -2.75*** |
| γ8 | 0.4016 | 1.25 |
| γ9 | -0.0774 | -0.23 |
| γ10 | -0.3701 | -0.78 |
持续性:
0.930
半衰期:
10天
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