V-Lab
Canuma Capital Multiestrategia Fundo De Investimento Imobiliario非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
27.43%
increased by 1.90%
1周
27.50%
increased by 1.97%
1个月
27.75%
increased by 2.22%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:28
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年10月31日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 37个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约37天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为37天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0632 | 1.54 |
| αARCH | 0.2294 | 2.07** |
| βGARCH | 0.7686 | 10.90*** |
| γ杠杆 | -0.0330 | -0.25 |
0.982
持续性37天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0632 | 1.54 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2294 | 2.07** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7686 | 10.90*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0330 | -0.25 |
持续性:
0.982
半衰期:
37天
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