V-Lab
Summit酒店物业公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
30.34%
increased by 1.96%
1周
28.04%
decreased by 0.34%
1个月
22.11%
decreased by 6.27%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:11
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年2月9日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.61 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天δ = 0.61 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0357 | 3.45*** |
| αARCH | 0.2075 | 13.31*** |
| βGARCH | 0.7831 | 48.76*** |
| γ杠杆 | 0.0618 | 1.96** |
| δ幂 | 0.6096 | 2.01** |
0.951
持续性14天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0357 | 3.45*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2075 | 13.31*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7831 | 48.76*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0618 | 1.96** |
δ 幂 变换幂次 | 0.6096 | 2.01** |
持续性:
0.951
半衰期:
14天
房地产的其他非对称指数乘法误差模型分析