V-Lab
Ingenia老年社区集团非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
51.79%
decreased by 1.97%
1周
51.89%
decreased by 1.87%
1个月
52.28%
decreased by 1.48%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:06
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2004年11月29日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 849个交易日（约3.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约849天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0214 | 1.56 |
| αARCH | 0.0744 | 7.37*** |
| βGARCH | 0.9248 | 93.12*** |
| γ杠杆 | 0.3197 | 1.21 |
0.999
持续性849天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0214 | 1.56 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0744 | 7.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9248 | 93.12*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3197 | 1.21 |
持续性:
0.999
半衰期:
849天
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