V-Lab
FII RB CAPITAL I Fundo de FundosMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年5月22日 星期五的波动率预测
1天
14.93%
decreased by 0.28%
1周
16.16%
increased by 0.95%
1个月
17.69%
increased by 2.48%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 19:01
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月6日 至 2026年5月21日已强制平稳性
模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 31 | |
| αARCH | 0.1469 | 3.22*** |
| βGARCH | 0.6849 | 7.57*** |
| γ杠杆 | -0.0919 | -1.82* |
| λ₁τ截距 | 0.4856 | 1.08 |
| λ₂预测调整 | 0.4788 | 1.21 |
| λ₃τ持续性 | 0.2451 | 0.40 |
0.786
持续性3天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 31 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1469 | 3.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6849 | 7.57*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0919 | -1.82* |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.4856 | 1.08 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.4788 | 1.21 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.2451 | 0.40 |
持续性:
0.786
半衰期:
3天
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