FII RB CAPITAL I Fundo de Fundos曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年5月22日星期五的波动率预测

1天

10.25%

decreased by 0.12%

1周

11.03%

increased by 0.66%

1个月

11.79%

increased by 1.42%

更新于2026年5月23日星期六 UTC 04:23

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时间范围:

从

24-05-21

至

26-05-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2020年5月6日至 2026年5月4日

模型洞察

该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。

τ

Spline-GARCH 模型

点击查看方程

时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归

参数	值	t统计量
ω常数项	2.1498	3.24***
αARCH	0.1159	2.59***
βGARCH	0.6271	4.23***

\sum γ_{i}

样条系数

K=5

γ₁	2.6705	2.55**
γ₂	-3.2743	-2.15**
γ₃	0.0576	0.06
γ₄	2.4385	2.68***
γ₅	-5.5991	-3.82***

0.743

持续性

2天

半衰期

τ

Spline-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
ω 常数项无条件方差权重	2.1498	3.24***
α ARCH 对平方冲击的反应	0.1159	2.59***
β GARCH 波动率持续性	0.6271	4.23***

\sum γ_{i}

样条系数

K=5

γ₁	2.6705	2.55**
γ₂	-3.2743	-2.15**
γ₃	0.0576	0.06
γ₄	2.4385	2.68***
γ₅	-5.5991	-3.82***

持续性:

0.743

半衰期:

2天

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FII RB CAPITAL I Fundo de Fundos曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

时间范围:

新息冲击曲线

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