V-Lab
FII RB CAPITAL I Fundo de Fundos非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2025年10月15日 星期三的波动率预测
1天
19.31%
increased by 0.62%
1周
19.69%
increased by 1.00%
1个月
20.55%
increased by 1.86%
更新于2026年5月7日星期四 UTC 05:55
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月6日 至 2025年10月14日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1569 | 13.57*** |
| αARCH | 0.2511 | 14.67*** |
| βGARCH | 0.6871 | 54.18*** |
| γ杠杆 | -0.0457 | -1.67* |
0.915
持续性8天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1569 | 13.57*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2511 | 14.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6871 | 54.18*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0457 | -1.67* |
持续性:
0.915
半衰期:
8天
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