V-Lab
FII RB CAPITAL I Fundo de Fundos指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年5月22日 星期五的波动率预测
1天
15.55%
decreased by 0.31%
1周
15.69%
decreased by 0.17%
1个月
16.21%
increased by 0.35%
更新于2026年5月23日星期六 UTC 04:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月6日 至 2026年5月4日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0083 | 1.02 |
| αARCH | 0.0600 | 8.72*** |
| βGARCH | 0.9881 | 321.11*** |
| γ杠杆 | -0.0522 | -9.89*** |
0.988
持续性58天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0083 | 1.02 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0600 | 8.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9881 | 321.11*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0522 | -9.89*** |
持续性:
0.988
半衰期:
58天
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