V-Lab
SJ Au Logistica FII零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
104.71%
increased by 3.69%
1周
102.87%
increased by 1.85%
1个月
100.80%
decreased by 0.22%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年2月11日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.0817 | 4.62*** |
| αARCH | 0.0344 | 0.64 |
| βGARCH | 0.7225 | 1.43 |
样条系数
K=3
| γ1 | 11.9192 | 6.26*** |
| γ2 | -18.3245 | -5.90*** |
| γ3 | 8.6195 | 4.37*** |
0.757
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.0817 | 4.62*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0344 | 0.64 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7225 | 1.43 |
样条系数
K=3
| γ1 | 11.9192 | 6.26*** |
| γ2 | -18.3245 | -5.90*** |
| γ3 | 8.6195 | 4.37*** |
持续性:
0.757
半衰期:
2天
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