V-Lab
SJ Au Logistica FII指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
118.03%
increased by 2.89%
1周
132.54%
increased by 17.40%
1个月
190.90%
increased by 75.76%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:29
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年2月11日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3117 | 1.21 |
| αARCH | 0.2943 | 2.35** |
| βGARCH | 0.9512 | 21.27*** |
| γ杠杆 | 0.1904 | 1.68* |
0.951
持续性14天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3117 | 1.21 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2943 | 2.35** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9512 | 21.27*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1904 | 1.68* |
持续性:
0.951
半衰期:
14天
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