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Living REIT公共有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
20.40%
decreased by 1.17%
1周
20.81%
decreased by 0.76%
1个月
21.62%
increased by 0.05%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:15
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2017年8月8日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1763 | 3.56*** |
| αARCH | 0.1351 | 4.84*** |
| βGARCH | 0.7516 | 15.26*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.0046 | -0.01 |
| γ2 | -0.9263 | -1.55 |
| γ3 | 1.8744 | 5.24*** |
| γ4 | -1.7447 | -5.24*** |
| γ5 | 1.0877 | 3.67*** |
| γ6 | -0.2851 | -1.47 |
0.887
持续性6天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1763 | 3.56*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1351 | 4.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7516 | 15.26*** |
样条系数
K=6
| γ1 | -0.0046 | -0.01 |
| γ2 | -0.9263 | -1.55 |
| γ3 | 1.8744 | 5.24*** |
| γ4 | -1.7447 | -5.24*** |
| γ5 | 1.0877 | 3.67*** |
| γ6 | -0.2851 | -1.47 |
持续性:
0.887
半衰期:
6天
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