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加拿大花岗岩房地产投资信托基金零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
20.14%
decreased by 0.11%
1周
20.78%
increased by 0.53%
1个月
21.78%
increased by 1.53%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 09:04
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2003年8月20日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3844 | 6.24*** |
| αARCH | 0.1936 | 6.82*** |
| βGARCH | 0.6497 | 14.72*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0133 | 0.11 |
| γ2 | 0.2635 | 1.42 |
| γ3 | -0.6595 | -5.59*** |
| γ4 | 0.5302 | 4.41*** |
| γ5 | -0.0681 | -0.60 |
| γ6 | -0.2111 | -1.99** |
| γ7 | 0.2796 | 2.63*** |
| γ8 | -0.1645 | -1.68* |
| γ9 | -0.0599 | -0.64 |
| γ10 | 0.1042 | 1.46 |
0.843
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3844 | 6.24*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1936 | 6.82*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6497 | 14.72*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0133 | 0.11 |
| γ2 | 0.2635 | 1.42 |
| γ3 | -0.6595 | -5.59*** |
| γ4 | 0.5302 | 4.41*** |
| γ5 | -0.0681 | -0.60 |
| γ6 | -0.2111 | -1.99** |
| γ7 | 0.2796 | 2.63*** |
| γ8 | -0.1645 | -1.68* |
| γ9 | -0.0599 | -0.64 |
| γ10 | 0.1042 | 1.46 |
持续性:
0.843
半衰期:
4天
房地产的其他零斜率曲线-GARCH模型分析