V-Lab
美国沃纳多房地产信托指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
31.44%
decreased by 0.06%
1周
31.56%
increased by 0.06%
1个月
31.99%
increased by 0.49%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 40个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约40天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为40天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0272 | 0.68 |
| αARCH | 0.1154 | 2.78*** |
| βGARCH | 0.9829 | 98.37*** |
| γ杠杆 | -0.0610 | -1.87* |
0.983
持续性40天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0272 | 0.68 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1154 | 2.78*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9829 | 98.37*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0610 | -1.87* |
持续性:
0.983
半衰期:
40天
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