V-Lab
美国沃纳多房地产信托MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
29.15%
decreased by 0.34%
1周
31.49%
increased by 2.00%
1个月
39.07%
increased by 9.58%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加369%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大369%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 86 | |
| αARCH | 0.0238 | 4.52*** |
| βGARCH | 0.8786 | 66.78*** |
| γ杠杆 | 0.0878 | 7.64*** |
| λ₁τ截距 | 0.2714 | 3.17*** |
| λ₂预测调整 | 0.8780 | 8.03*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0611 | 0.67 |
0.946
持续性13天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 86 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0238 | 4.52*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8786 | 66.78*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0878 | 7.64*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.2714 | 3.17*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.8780 | 8.03*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0611 | 0.67 |
持续性:
0.946
半衰期:
13天
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