V-Lab
CFE Capital S de RL de CV零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
13.36%
decreased by 6.44%
1周
10.81%
decreased by 8.99%
1个月
8.94%
decreased by 10.86%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:31
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2018年2月23日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6789 | 4.19*** |
| αARCH | 0.2347 | 4.70*** |
| βGARCH | 0.3469 | 3.79*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -2.6559 | -2.41** |
| γ2 | 4.1255 | 2.61*** |
| γ3 | -3.2590 | -2.69*** |
| γ4 | 2.4108 | 1.89* |
| γ5 | 0.1757 | 0.15 |
| γ6 | -2.0935 | -1.80* |
| γ7 | 2.3730 | 1.65* |
| γ8 | -1.5646 | -0.93 |
| γ9 | 0.3517 | 0.25 |
| γ10 | 0.4712 | 0.61 |
0.582
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6789 | 4.19*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2347 | 4.70*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3469 | 3.79*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -2.6559 | -2.41** |
| γ2 | 4.1255 | 2.61*** |
| γ3 | -3.2590 | -2.69*** |
| γ4 | 2.4108 | 1.89* |
| γ5 | 0.1757 | 0.15 |
| γ6 | -2.0935 | -1.80* |
| γ7 | 2.3730 | 1.65* |
| γ8 | -1.5646 | -0.93 |
| γ9 | 0.3517 | 0.25 |
| γ10 | 0.4712 | 0.61 |
持续性:
0.582
半衰期:
1天
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