V-Lab
CFE Capital S de RL de CV广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
13.05%
decreased by 0.30%
1周
13.27%
decreased by 0.08%
1个月
14.08%
increased by 0.73%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2018年2月23日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 171个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约171天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0141 | 2.16** |
| αARCH | 0.0910 | 5.04*** |
| βGARCH | 0.9049 | 50.84*** |
0.996
持续性171天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0141 | 2.16** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0910 | 5.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9049 | 50.84*** |
持续性:
0.996
半衰期:
171天
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