V-Lab
CFE Capital S de RL de CV指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
9.86%
increased by 0.19%
1周
10.34%
increased by 0.67%
1个月
12.33%
increased by 2.66%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2018年2月23日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 31个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约31天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为31天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0272 | 3.98*** |
| αARCH | 0.2002 | 5.69*** |
| βGARCH | 0.9782 | 104.40*** |
| γ杠杆 | 0.0142 | 0.33 |
0.978
持续性31天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0272 | 3.98*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2002 | 5.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9782 | 104.40*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0142 | 0.33 |
持续性:
0.978
半衰期:
31天
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