V-Lab
Caixa Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imobiliario非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
45.02%
decreased by 4.84%
1周
45.27%
decreased by 4.59%
1个月
46.17%
decreased by 3.69%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:27
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2014年4月9日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 59个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约59天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为59天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1395 | 2.71*** |
| αARCH | 0.2098 | 3.39*** |
| βGARCH | 0.7980 | 33.71*** |
| γ杠杆 | -0.0391 | -0.39 |
0.988
持续性59天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1395 | 2.71*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2098 | 3.39*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7980 | 33.71*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0391 | -0.39 |
持续性:
0.988
半衰期:
59天
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