V-Lab
EYG Gayrimenkul Yatirim Orta乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
68.63%
increased by 11.69%
1周
67.23%
increased by 10.29%
1个月
63.38%
increased by 6.44%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:22
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2023年1月4日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8294 | 1.33 |
| αARCH | 0.1985 | 2.95*** |
| βGARCH | 0.7356 | 15.97*** |
0.934
持续性10天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8294 | 1.33 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1985 | 2.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7356 | 15.97*** |
持续性:
0.934
半衰期:
10天
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