V-Lab
Faria Lima Capital Recebiveis Imobiliarios I Fdo Inv ImobGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
15.91%
decreased by 2.35%
1周
18.08%
decreased by 0.18%
1个月
21.29%
increased by 3.03%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:33
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年1月27日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.17，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天v = 2.17 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.1610 | 0.76 |
| αARCH | 0.2244 | 3.19*** |
| βGARCH | 0.8535 | 4.52*** |
| ν自由度 | 2.1721 | 12.23*** |
0.853
持续性4天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.1610 | 0.76 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2244 | 3.19*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8535 | 4.52*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.1721 | 12.23*** |
持续性:
0.853
半衰期:
4天
Faria Lima Capital Recebiveis Imobiliarios I Fdo Inv Imob其他分析
房地产的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析