V-Lab
Faria Lima Capital Recebiveis Imobiliarios I Fdo Inv Imob非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
9.15%
decreased by 0.34%
1周
10.44%
increased by 0.95%
1个月
11.27%
increased by 1.78%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:33
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2021年1月27日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 2.34 大于2，因此大冲击对波动率的影响高于二次方，比标准GARCH更主导反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天δ = 2.34 · 超二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1682 | 2.53** |
| αARCH | 0.2651 | 2.14** |
| βGARCH | 0.3424 | 2.32** |
| γ杠杆 | 0.0104 | 0.08 |
| δ幂 | 2.3413 | 1.64 |
0.647
持续性2天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1682 | 2.53** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2651 | 2.14** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3424 | 2.32** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0104 | 0.08 |
δ 幂 变换幂次 | 2.3413 | 1.64 |
持续性:
0.647
半衰期:
2天
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