V-Lab
Patria Securities Fundo De Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
16.60%
decreased by 0.58%
1周
16.77%
decreased by 0.41%
1个月
17.44%
increased by 0.26%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:34
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2020年5月5日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 5415个交易日（约21.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约5415天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0115 | 0.59 |
| αARCH | 0.1364 | 5.89*** |
| βGARCH | 0.8635 | 43.75*** |
1.000
持续性5415天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0115 | 0.59 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1364 | 5.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8635 | 43.75*** |
持续性:
1.000
半衰期:
5415天
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