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工银瑞信蒙能清洁能源封闭式基础设施证券投资基金乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月8日 星期四的波动率预测
1天
37.47%
increased by 16.81%
1周
36.08%
increased by 15.42%
1个月
31.70%
increased by 11.04%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 19:24
参数估计
2024年12月13日 至 2026年9月30日模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0665 | 0.62 |
| αARCH | 0.3328 | 1.83* |
| βGARCH | 0.6170 | 8.97*** |
0.950
持续性13天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0665 | 0.62 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3328 | 1.83* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6170 | 8.97*** |
持续性:
0.950
半衰期:
13天
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